THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED C Capitalisation

Strategie

Das Anlageuniversum der Strategie setzt sich aus vier Anlageklassen zusammen: (i) Aktien, (ii) festverzinsliche Anlagen einschließlich Schuldtitel, (iii) Währungen und (iv) Rohstoffindizes. Der zur Auswahl der Basiswerte aus den einzelnen Anlageklassen verwendete Prozess basiert auf Kriterien in Zusammenhang mit geografischer Diversifizierung, Liquidität und Transparenz. Es wird täglich eine automatische Umschichtung zwischen den verschiedenen Basiswerten mithilfe eines Algorithmus vorgenommen. Eine optimale Diversifizierung wird über die Anwendung eines systematischen Risiko-Rendite-Optimierungsmodells angestrebt, das auf historisch beobachteten Niveaus basiert (Wertentwicklung, Volatilität und Korrelation). Die Umsetzung der Strategie erfolgt über den Finanzindex (der Strategieindex) BNP Paribas Cross Asset Trend Vol 10% (Bloomberg-Code: BNPICT10 Index) Der Strategieindex beruht auf einem systematischen, von BNP Paribas entwickelten Modell. Er wird bis zu einmal täglich über technische Anpassungen mittels systematischer Algorithmen neu gewichtet. Diese Methodik berücksichtigt bestimmte Gebühren, die die Nachbildung, Neugewichtung und Fixkosten abdecken.

Ziel

Ziel des Teilfonds ist es, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem in Euro abgesicherten diversifizierten Korb aus Long/Short-Positionen zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf verschiedenen Anlageklassen basiert. Das Engagement in dem dynamischen Korb ist angepasst, um die jährliche Volatilität des Teilfonds auf einem Zielniveau von 10 % zu halten.